第 8 课 · 岗位深挖 · 量化交易员
QT 是离"交易"最近的人：他们不写大系统、不做纯研究，而是在实时市场里盯报价、做执行、控风险，为做市商守住"价差"这条生命线。
QT 管理做市的报价与风险：决定一个产品该报什么价、挂多少量、什么时候收紧或撤单；当市场波动时，快速调整头寸把风险压回安全范围。研究员的模型、工程师的系统，最终由交易员在"战场上"使用。
| 维度 | 要求 |
|---|---|
| 心算 | 快速估算概率、期望、盈亏——面试必考 |
| 概率/博弈 | 在不完全信息下做最优决策的直觉 |
| 市场直觉 | 对价格、波动、风险的敏感度 |
| 编程 | 会读会用（Python 等）即可，不是核心 |
重心是心算和概率：口头快速心算、概率/期望题、博弈题（"这个游戏你愿意出多少钱玩"），再辅以市场情境判断。它考验的是"在压力下想得快、想得对"。
参考起薪约 $150K–325K。晋升从管一个产品，到管一篮子产品的做市台，再到主管交易团队。
QT 对金融知识要求不高，但天生需要心算和反应。如果你心算弱、不享受高压即时决策，这条路会比较辛苦。零基础可以练（心算、概率题），但相比 SWE，它更挑"天赋"。建议先做一套概率/心算题感受一下自己是否喜欢。